Im Interview erfahrne Sie mehr zu Professor Dr. Daniel Kaltofen.

BIOGRAFIE

Prof. Dr. Kaltofen, Jahrgang 1976, wurde an der Ruhr-Universität Bochum zum Diplom-Ökonom ausgebildet und hat dort sein Promotionsexamen mit summa cum laude abgelegt. Seit 2007 ist er Mitglied der Geschäftsführung am dort ansässigen institut für kredit und finanzwirtschaft (ikf°). Zuvor hatte er Praxisstationen in den Düsseldorfer Hauptverwaltungen der Citibank sowie der WGZ Bank. Seine überwiegend quantitativ geprägten Publikationen thematisieren aktuelle Fragestellungen des Risiko- und Finanzmanagements sowie der Bankenregulierung.

An der University of Applied Sciences Europe unterrichtet er ‚Neoclassical and Behavioral Finance‘ und verantwortet die Studienprogramme ‚Finance & Management‘ sowie die berufsbegleitenden Programme ‚Business and Management Studies‘ sowie ‚Corporate Management‘.

seit 2014
Prodekan der berufsbegleitenden Studiengänge „Corporate Management“ (M.Sc.) sowie „Business and Management Studies“ (B.Sc.)

seit 2012
Prodekan des Masterstudiengangs „Finance & Management“ (M.Sc.)

seit 2011
Fachdozent für Neoclassical and Behavioral Finance

2009 – 2011
Projektleiter Risiko-Controlling, WGZ BANK AG, Düsseldorf

seit 2007
Geschäftsführer Forschung, ikf° institut für kredit- und finanzwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum

2006
Credit Analyst, Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Düsseldorf
Promotion zum Dr. rer. oec. an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum

2001 – 2005
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft (Prof. Dr. Stephan Paul), Ruhr-Universität Bochum

1996 – 2001
Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum mit Prädikatsabschluss zum „Diplom-Ökonom“


Förderungen und Auszeichnungen

2005
Promotionsstipendium der Wilhelm und Günter Esser-Stiftung an der Ruhr-Universität Bochum
Preis der National-Bank AG Essen für den Aufsatz „Das ‚Qualitätssegment’ SMAX“

2001
Promotionspreis der Volksbanken Bochum-Witten eG und der Dortmunder Volksbank eG
Auszeichnung der Diplomarbeit mit dem Transferpreis 2001 des ikf° institut für kredit- und finanzwirtschaft

Veröffentlichungen

24. (mit Laura Mervelskemper und Stefan Stein): Are sustainable investment funds worth the effort?, in: Journal of Sustainable Finance & Investment, Vol. 4 (2014), Issue 2, S. 127-146.

23. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Auf die Größe kommt es an: Mittelstandsprivilegien im Rahmen von Basel III und die Auswirkung auf die Kosten von Unternehmenskrediten, in: DStR Nr. 35 (2013), S. 1849-1856.

22. Das Risikobewußtsein wurde geschärft, in: Köln-Bonn-Manager, Nr. 09-10/2012, S. 66.

21. (mit Stefan Stein): When is a supervisory recognized external rating worthwhile for a medium-sized enterprise and its bank? – An empirical analysis against the background of Basel III, in: International Review of Applied Financial Issues and Economics, in: International Review of Applied Financial Issues and Economic, Vol. 4 (2012), Issue 3, forthcoming.

20. (mit Christian Meine und Stephan Paul): Auswirkung der Net Stable Funding Ratio (NSFR) auf Sparkassen - Wettbewerbsvorteil oder Zentralisierungstreiber?, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, 61. Jg, Nr. 09/2012, S. 526-529.

19. (mit Andreas Horsch): Wertorientierte Banksteuerung I, 2. Aufl., Frankfurt 2011.

18. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Messung und Management von Kreditrisiken im IRBA-Retailportfolio, in: Hofmann, Gerhard (Hrsg.): Basel III und MaRisk, Frankfurt 2011, S. 151-181.

17. (mit Stefan Stein): Messung von Aktienkursrisiken mit dem Value-at-Risk, in: Wolfgang Jaspers/Gerrit Fischer (Hrsg.): Entscheidungsstrategien in der BWL, Case Studies für Studium und Praxis, München 2011, S. 231-256.

16. (mit Stefan Stein): Kreditrisiko-Standardansatz: Wann lohnt ein bankaufsichtlich anerkanntes externes Rating für einen Mittelständler und seine Bank?, in: Hofmann, Gerhard (Hrsg.): Basel III und MaRisk, Frankfurt 2011, S. 183-206.

15. Liquiditätsrisikomanagement: empirische Ergebnisse zu Stresstesting und Refinanzierung, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Heft 03/2010, S. 135-139.

14. (mit Tessa Rötzmeier): „Messung, Bewertung und Vermeidung von Overfitting bei internen Ratingmodellen“, in: Finanz Betrieb, Heft 10/2009, S. 547-552.

13. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): „Weitere 10 Jahre Einsatz von Ausfallprognoseverfahren bei der Kreditwürdigkeitsprüfung im Firmenkundenbereich - Eine Vermessung der Neuen (Baseler) Welt“, in: DBW, Juni 2009, S. 351-372.

12. Projektgruppe Finanzmarktkrise: "Wie Banken funktionieren", in WAZ – Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 247, 22.10.2008, S. 2 ("Banken dürfen nicht kippen"); Nr. 249, 24.10.2008, S. 2 ("Die Banken und das Risiko"); Nr. 251, 27.10.2008, S. 2 ("Die Instrumente"); Nr. 255, 31.10.2008, S. 2 ("Der Wert des Geldes"); Nr. 260, 5.11.2008, S. 2 ("Die staatlich verordnete Medizin").

11. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Retail Loans & Basel II: Using Portfolio Segmentation to reduce Capital Requirements, in: Journal of Risk Management in Financial Institutions, Vol. 1 (2007), October, S. 43-73.

10. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Messung und Management von Kreditrisiken im Retail-Bereich, in: Hofmann, Gerhard (Hrsg.): Basel II und MaRisk, Frankfurt 2007, S. 199-234.

9. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Retail loans: how banks can use portfolio segmentation to reduce their capital requirements, Research Report No. 8, European Credit Research Institute 2006.

8. Kreditrisiko- und Eigenkapitalmanagement im Retailportfolio, Forschungsfolge 06, Bankakademie-Verlag, Frankfurt 2006.

7. (mit Joachim Gassen): Das "Qualitätssegment" SMAX: Eine Analyse der Liquiditätswirkung und des Einführungseffekts, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Heft August 2005, S. 423-452.

6. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Portfolio-Segmentierung und Eigenkapitalersparnis im Retail-Geschäft von Banken, in: DBW, Heft 05/2004, S. 571-589.

5. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Spätes Erwachen - Kapitalanforderungen für Retail-Portfolios nach Basel II, in: Die Bank, Heft Mai 2004, S. 342-349.

4. (mit Stephan Paul, Stefan Stein und Minh Banh): Spezialbanken und Basel II - Portfolioanalyse und Beispielrechnungen für Konsumentenkredite, unveröffentlicht, Bochum 2003. [Teil 1 Oktober] [Teil 2 Dezember]

3. (mit Stefan Stein und Markus Möllenbeck): Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen, in: wissen & handeln 02, Bochum, April 2003, S. 10-22.

2. (mit Stefan Stein und Markus Möllenbeck): Risikofrüherkennungssysteme für KMU - Effizienzvergleich zwischen Diskriminanzanalyse und logistischer Regression, in: KMU-Jahrbuch für Forschung und Praxis 2003, hrsg. von Meyer, Jörn-Axel, München 2003, S. 59-83.

1. (mit Stephan Paul und Stefan Stein): Basel II und Rating - Herausforderungen für das Controlling in Kreditinstituten und Unternehmen, in: Controlling, Heft 10, Oktober 2002, S. 533-540.